Lucro com menos risco com esta estratégia de opções. 14 de abril de 2017 por admin. Capital preservação e minimizar as perdas devem ser os objetivos mais importantes de qualquer investidor ou comerciante Warren Buffett é creditado com o ditado. Rule No 1 Nunca perca money. Rule No 2 Nunca se esqueça da regra n º 1. Muitas vezes, os investidores são atraídos para as opções, porque eles pensam neles como uma forma de limitar o risco, continuando oferecendo enormes lucros potenciais Isso é verdade em teoria, mas a realidade é uma história diferente. Uma opção é um ativo desperdiçado Tem uma vida útil limitada, e todos os dias que se aproxima de expiração, o seu valor se corroa como as chances de ser rentável diminuir Isso é conhecido como decay. There tempo são dois tipos de opções, e você pode ser um comprador ou vendedor de Uma opção de compra dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar ações do estoque subjacente a um preço acordado o preço de exercício da opção s dentro de um determinado período de tempo. O vendedor de uma opção de compra também conhecido como o escritor vende º O vendedor assume a obrigação de entregar as ações ao preço de exercício se o comprador optar por exercer seu direito. O comprador da chamada fará isso se o preço de mercado for Superior ao preço de exercício da opção. Uma opção de venda dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender ações do estoque subjacente ao preço de exercício da opção dentro de um determinado período de tempo. O vendedor de venda recebe um prêmio e assume a obrigação Para comprar as ações ao preço de exercício da opção se o comprador optar por exercer seu direito O comprador put fará isso se o preço de mercado é menor do que o preço de exercício da opção s. Existem cinco resultados possíveis para o estoque subjacente. O estoque sobe muito.2 O estoque sobe um pouco.3 O estoque fica o mesmo.4 A ação cai um pouco.5 A ação cai muito. Geralmente falando, apenas o primeiro resultado fará com que o comprador de chamadas Um lucro, e apenas o quinto resultado Fará o comprador posto um lucro Mas quatro dos cinco resultados beneficiam a opção seller. Por exemplo, como um vendedor colocar, vamos lucrar, enquanto o estoque sobe um pouco ou muito, comércios lateralmente, ou cai, enquanto Como não cair abaixo de sua base de custo preço de exercício menos prêmio No entanto, o estoque poderia ir tão baixo quanto zero Isso pode abrir os vendedores colocados em perdas potenciais, uma vez que eles serão obrigados a comprar o estoque no preço de exercício, independentemente de quão longe abaixo Ele compartilha trade. Setting up um spread de crédito é uma maneira de vender uma opção, mas também limitar o nosso risco. Uma propagação de crédito é criado pela compra e venda simultânea de duas opções diferentes sobre o mesmo estoque subjacente ou ETF onde o valor da opção curta a Um vendido é maior do que o valor da opção comprada, gerando um crédito líquido Estas opções têm diferentes preços de exercício, mas a mesma data de vencimento. Vamos olhar para um exemplo hipotético de um spread de crédito, também conhecido como um touro colocar Espalhar ou um vert Para lançar uma oferta de venda, você venderia uma opção de venda e, simultaneamente, compraria outra opção de venda no mesmo ativo subjacente com a mesma data de vencimento, mas um preço de exercício mais baixo. Uma chamada e simultaneamente comprar uma chamada com um preço de exercício mais alto Com a negociação de ações XYZ em 50 por ação, você poderia vender um XYZ Sept 40 colocar em 1 e comprar um XYZ setembro 35 colocar em 0 25 para um crédito líquido de 0 75 ou 75 Por contrato Este é o lucro máximo no comércio. A diferença entre os dois preços de exercício, conhecida como a largura do spread, é 5 Nossa perda máxima por ação é a largura do spread menos o crédito líquido, então 4 25 neste Lembre-se que os contratos de opções representam 100 ações da ação subjacente, portanto nossa perda máxima é de 425 por contrato. Se nós vendemos o XYZ Sept 40 Put e a ação caiu para zero, ainda seremos obrigados a comprar ações nos 40 Preço de exercício, deixando-nos com uma perda de 39 por ação 40 Menos 1 recebido em prêmio, ou 3.900 por contrato. Com o spread de crédito, no entanto, não importa o que aconteça com o estoque, a perda máxima por contrato é 425, que é apenas 11 da perda potencial sem o spread. Here é como isso Bull pôr propagação poderia trabalhar out. If XYZ permanece acima do preço curto de 40 put curto no vencimento, ambas as opções vão expirar sem valor, deixando-nos com o 75 em prémio, o que representa um retorno de 17 6 sobre o nosso capital em risco de 425.The breakeven Ponto é o preço de exercício mais alto 40 menos o crédito líquido 0 75, então 39 25 por ação Um lucro é realizado quando o preço da ação está acima deste número, e não teríamos uma perda a menos que caia abaixo dela, dando-nos uma almofada de Mais de 20. Podemos fechar este spread comprando a opção curta e vendendo a opção longa para ter um ganho menor ou uma perda menor, dependendo do valor da propagação a qualquer momento. Se XYZ estiver entre as duas greves na expiração, Vamos dizer 38 por ação, então a opção curta será uma Forçando-nos a comprar 100 ações a um custo líquido de 39 25 por ação A opção longa vai expirar sem valor, deixando-nos com uma perda de 1 25 por ação 39 25 custo líquido menos 38, mas ainda possuímos as ações, o que pode Subir no valor. Se o estoque está abaixo de 35 na expiração, mesmo que seja em zero, então a opção curta será atribuído ea opção longa será exercida, forçando-nos a comprar as ações a um custo líquido de 39 25. Devido ao potencial de perda definido, a margem requerida é a largura da propagação e nunca subirá devido ao movimento de estoque adverso. Com uma colocação nua, a margem inicial requerida pode ser maior e pode se tornar ainda maior com movimentos adversos na Preço do stock. Action to Take - Em resumo, com um touro colocar spread podemos ser vendedores de opção líquida e beneficiar de quatro dos cinco possíveis resultados Os ganhos potenciais serão menores com um touro colocar spread do que com um pôr nu, Mas o risco também é diminuído. Além disso, com a exigência de margem mais baixa, podemos apostar No ano passado, as recomendações da Autoridade de Rua sobre ações individuais ganharam 72, 26 e 60 em menos de seis meses e, recentemente, suas negociações poderiam ter feito você 26 em 42 dias e 42 em menos de um mês Clique aqui para Obter o conselho de negociação livre - Comércio da Semana. Eu concordo totalmente com o acima Enquanto eu tendem a se concentrar mais em Opções Binárias, não importa o que você comércio, gestão do dinheiro é vital Eu acho que o nível de ganhos feitos usando o Bull Put Spread é apenas secundário ao fato de que os ganhos são feitos por abordar este com menores expectativas de ganhos que você realmente diminuir risco Este imo é o número um fator que deve ser considerado quando trading. Trader s Blog Alerts.10 Opções Estratégias para Know. Too Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito do flexib Ilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouco Ou não compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em mente, Nós montamos esta apresentação de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Os investidores irão Muitas vezes usam essa posição quando eles têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estão olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada, ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente Para obter mais informações, Em uma estratégia casada, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando Eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso se o preço do ativo mergulhar dramaticamente Para mais informações sobre como usar esta estratégia, Protective Relationship.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e se O mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do activo subjacente Saiba mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. The urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e vender O mesmo número de puts a um menor preço de exercício Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante é de baixa e espera que o preço do activo subjacente a declinar Oferece tanto ganhos limitados e limitado Perdas Para mais sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de um out-o F-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como as ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra tanto Uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente Um investidor usará freqüentemente esta estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Estratégia permite que o investidor para manter os ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções Para mais, leia Estratégia Straddle Uma abordagem simples para Neutral Market.7 Long Strangle. In Uma estratégia de opções de longo estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e o ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda estará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções estarão fora de O dinheiro Um investidor que usa esta estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções. Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções São comprados para fora do dinheiro Para obter mais, consulte Obtenha um forte Hold On Lucro com Strangles.8 borboleta Spread. All as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições diferentes ou contratos Em uma borboleta spread opções estratégia, um investidor vai Combinam uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usam três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread de borboleta envolve a compra em E colocar uma opção de venda no preço de exercício mais baixo mais baixo, ao mesmo tempo em que vende duas opções de venda de call a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda mais alto. Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e Prática de dominar Recomendamos a leitura mais sobre esta estratégia em Take Flight Com um Condor de Ferro Se você Flock Para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco usando o Investopedia Simulator.10 Ferro Butterfly. The estratégia de opções finais vamos demonstrar aqui é A borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra simultânea ou venda de um estrangulamento Embora semelhante a um butterfl Diferenciar esta estratégia difere porque utiliza tanto chamadas como puts, em oposição a um ou outro Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas Os investidores costumam usar out-of-the - Opções de dinheiro em um esforço para cortar custos, limitando o risco Para entender esta estratégia mais, leia o que é uma opção de borboleta de ferro estratégia. Artigos relacionados. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária. Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato bancário, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. Fora das explorações agrícolas, dos agregados familiares confidenciais e do setor sem fins lucrativos. O escritório dos EU de Labour. The abreviatura da moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda de Indi A A rupia é composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Estratégia de reparo de estoque. A estratégia de reparo de estoque é usada como uma estratégia alternativa para recuperar de Uma perda após uma posição de estoque longo sofreu de uma queda no preço das ações. It envolve a implementação de um spread de taxa de chamada para reduzir o preço de equilíbrio de uma posição de estoque longo perdendo, aumentando assim a chance de recuperar totalmente a perda. Stock estratégia de reparo Construction. Buy 1 ATM chamada Sell 2 OTM Calls. The maneira mais simples de tentar resgatar uma posição de estoque longo perdedor é segurar as ações e espero que o preço das ações retornar ao preço de compra original No entanto, este Abordagem pode levar muito tempo, se ever. To aumentar a probabilidade de atingir breakeven, outra estratégia comum é dobrar para baixo e reduzir o preço médio de compra Este método reduz o preço de equilíbrio, mas há uma necessidade de pum P em fundos adicionais, portanto, aumentando o risco de queda. A estratégia de reparo de estoque, por outro lado, é capaz de reduzir o breakeven virtualmente sem custo e sem risco adicional de desvantagem A única desvantagem desta estratégia é que o melhor que pode fazer é Para breakeven Isso significa que, no caso de as ações rebote acentuadamente, o comerciante não está a fazer qualquer lucro adicional. Suponha um comerciante tinha comprado 100 partes de ações XYZ em 50 por ação em maio, mas o preço das ações desde então declinou A 40 um mês mais tarde, deixando-o com uma perda de papel de 1000 O comerciante decide empregar uma estratégia de reparação de ações através da implementação de um spread de chamada de 2 1 razão, comprando uma JUL 40 chamada para 200 e vendendo dois JULHO 45 chamadas para 100 cada A rede O crédito de débito tomado para entrar no spread é zero. A expiração em julho, se o estoque XYZ está sendo negociado em 45, ambas as chamadas JUL 45 expiram sem valor, enquanto a longo JUL 40 chamada expira no dinheiro com 500 em valor intrínseco Vender ou exercer este longo Chamada dará O comerciante de opções um lucro de 500 Como sua posição de estoque longo também recuperou 500 em valor, seu ganho total chega a 1000, que é igual à sua perda inicial da posição de estoque longo Assim, ele atingiu o ponto de equilíbrio ao preço reduzido de 45 e Reparou seu estoque. Se o estoque de XYZ se recuperou fortemente e estiver negociando em 60 em expiração em julho, todas as opções de chamada expirarão no dinheiro mas como o comerciante vendeu mais opções da chamada do que comprou, terá que comprar para trás o escrito Chamadas em uma perda Cada JUL 45 chamada escrita é agora vale 1500, mas a sua longa chamada JUL 40 é apenas o valor de 2000 e não é suficiente para compensar as perdas das chamadas por escrito Isso significa que o comerciante sofreu uma perda de 1000 da relação de chamada Spread, mas esta perda é compensada pelo ganho de 2000 de sua posição de ações longas, resultando em um lucro líquido de 1000 - o montante de sua perda inicial antes do movimento de reparo de ações Portanto, com o preço das ações em 60, o comerciante ainda só atingiu breakeven. No entanto, o Re é nenhum risco de queda adicional para esta estratégia de reparação e perdas de uma nova queda no preço das ações não será diferente das perdas sofridas se o comerciante tinha simplesmente mantido sobre as ações Se o preço das ações caiu para 30 ou abaixo na expiração, Então todas as opções envolvidas vão expirar sem valor e, portanto, não haverá perda adicional a partir da taxa de conversão de chamada No entanto, a posição de ações longas ainda terá uma perda adicional de 1000.Note Embora tenhamos coberto a utilização desta estratégia com referência a Opções de ações, a estratégia de reparo de estoque é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções sobre futuros. Para facilitar a compreensão, os cálculos descritos nos exemplos acima não levaram em conta encargos de comissão, 10 a 20 e varia entre corretoras opcionais. No entanto, para os comerciantes ativos, as comissões podem comer uma parte considerável de seus lucros a longo prazo Se você trocar opções ativamente, É aconselhável olhar para uma baixa comissões corretor Os comerciantes que comércio grande número de contratos em cada comércio deve verificar como eles oferecem uma baixa taxa de apenas 0 15 por contrato 4 95 por trade. Ready para iniciar Trading. Your nova conta comercial é Imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a operar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre Até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção de O movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você é muito otimista em um estoque particular para o longo prazo e está olhando para purcha Se o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto Leia on. Also conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a um especial Classe de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia on. If você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer Saiba mais sobre LEAPS e por que eu considero-os para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia on. Cash dividendos emitidos por ações têm grande impacto sobre os seus preços opção Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo dividendo Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menor exigência de capital Em vez de manter o subjacente Estoque na estratégia de chamada coberta, a alternativa Leia sobre. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia para obter maiores retornos no mercado de ações, além Fazendo mais lição de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um Um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrarian Read on. Put-call parity is a Importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969, afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e Data de vencimento e vice-versa Leia on. In negociação de opções, você pode observar o uso de determinados alfabetos gregos como delta ou gama quando descrevem riscos associados com várias posições Eles são conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende O preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais.
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