Controles de Risco Você não deve ignorar o Gerenciamento de Dinheiro O que diferencia os comerciantes bem sucedidos de quem falha a longo prazo é suas habilidades de gerenciamento de dinheiro. A gestão do dinheiro pode ser considerada como o lado administrativo da negociação. O objetivo básico é gerenciar o risco limitando a exposição do mercado, em qualquer momento, a níveis aceitáveis. Gerenciamento de dinheiro. A cópia do orçamento do comerciante forexop Isto é conseguido através do gerenciamento de fatores como a quantidade de capital arriscada por comércio e o número total de posições abertas. Isso, em última instância, garante que um comerciante pode suportar perdas dentro do seu sistema comercial sem executar a conta. O comércio de Forex torna esta tarefa particularmente desafiadora. Em primeiro lugar, muitos comerciantes de forex usam alavancagem elevada. Isso significa que se um gerente de dinheiro dos comerciantes não é som, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos no PampL flutuante. Se o gerenciamento de dinheiro de um comerciante não é som, pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos no PampL flutuante. Em segundo lugar, o mercado cambial usa contratos comerciais de tamanho fixo, conhecidos como lotes. Com uma conta menor, isso torna a escolha do tamanho do comércio ainda mais crítica uma vez que cada unidade pode representar uma proporção relativamente grande do capital da conta. 1. Risco por comércio O primeiro princípio da gestão do dinheiro envolve decidir quanto de seu capital total para expor a qualquer momento. Todas as coisas sendo iguais, quanto mais do seu capital você expor (trocar com), mais risco você está tomando. Sua exposição ao mercado é uma combinação de: a) A quantidade de capital alocada por comércio b) O número de posições abertas que você está segurando Mais capital exposto maior risco, lucro potencialmente maior Menos capital exposto risco menor, lucro potencialmente menor Se você escolher muito pequeno Um valor, sua conta será subutilizada. Um valor muito grande e você arrisca uma chamada de margem. Então, qual é o melhor caminho a seguir Gestão de dinheiro fracionada Muitos comerciantes usam abordagens fórmulas baseadas em idéias, como taxa fixa ou gerenciamento de dinheiro fracionado fixo. A vantagem de usar uma abordagem de fórmula é que ele irá dizer-lhe precisamente quantos lotes negociar em qualquer ponto. Ao fazê-lo, leva em consideração o saldo da conta, o tamanho do lote e a perda máxima permitida por comércio. À medida que seu saldo muda através de lucros ou perdas, sua exposição é aumentada ou reduzida na mesma proporção. Veja a Figura 1. Figura 1: os saltos do saldo da conta são negociados em uma conta nano. Copy forexop Então, digamos que você tenha um tamanho de conta nano de 1.000. Se a sua perda de parada for 100 pips, e você quer arriscar não mais do que 1 por comércio, o que significa que você pode trocar 10 lotes por ano. E sua exposição máxima por comércio é de 10. Se você usa 10 lotes por comércio, isso é 1 de seu capital em risco em cada posição aberta. Veja a tabela abaixo. Nós também temos um indicador de gerenciamento de dinheiro Metatrader que irá fazer os cálculos para você 8220 no fly8221. Vantagens de tamanhos de lote menores Quando se trata de gerenciamento de dinheiro, a flexibilidade é a chave. Ter uma conta que seja capaz de negociar em lotes menores tem várias vantagens principais. Em primeiro lugar, você pode dividir os negócios em unidades de tamanho menor e isso permite que você gerencie o risco de forma mais eficaz. Ele também lhe dá mais margem de manobra para ajustar os tamanhos do comércio de acordo com o lucro acumulado à medida que o saldo da conta muda. Em segundo lugar, permite que você cambie seus pontos de entrada e saída. Isso significa que você reduz o risco de ser retirado em uma varredura por um aumento súbito nos spreads ou volatilidade. Várias estratégias de negociação, como a Martingale e o comércio de redes, utilizam essa abordagem. Você pode ver, verificando a planilha que, com um saldo de 1.000, não deve arriscar mais de 1 lote micro por comércio. Se você tiver um saldo de 100, então você precisará usar uma conta nano para manter dentro dos limites de risco recomendados. Cuidado com as correlações Uma vez que você decidiu quanto arriscar por comércio, a próxima questão é quantos lotes abertos (posições) permitir em qualquer momento. Os pares de moedas tendem a se mover em uníssono com outros mais do que outros tipos de ativos, como ações. Ou seja, eles estão fortemente correlacionados, direta ou indiretamente. Se você estiver negociando as principais empresas, todas as suas posições provavelmente estarão correlacionadas umas com as outras, pelo menos até certo ponto. It8217s importante verificar as correlações históricas e atuais entre os pares que você está negociando. Se você usa o Metatrader, você pode usar o nosso indicador de hedge gratuito para fazer isso por você. Esta correlação precisa ser tida em conta ao decidir sua exposição geral à conta. Se você permitir muitos lotes abertos em pares correlacionados, você pode achar que o saldo de sua conta é afetado negativamente pelos movimentos de apenas um ou dois deles. Só porque um sistema tem uma maior perda de versões de pagamento, não é necessariamente um bom sistema. 2. Recompensa de risco O segundo aspecto da gestão do dinheiro é o conceito de risco vs. recompensa. Em um comércio individual, o risco é a perda potencial na transação. A recompensa é o ganho potencial. No entanto, isso é apenas parte da história. O outro lado disso é o resultado que é a chance de perder versos perdendo. Por exemplo, um comerciante pode estar disposto a arriscar uma perda maior, se a probabilidade de que essa perda ocorra seja pequena. Do mesmo modo, um comerciante pode estar disposto a aceitar uma recompensa menor, se as chances de ganhar estiverem a seu favor. Apesar do que muitas pessoas pensam, ter um valor de recompensa inferior a um risco não é necessariamente uma estratégia ruim. Da mesma forma, apenas porque um sistema tem uma perda maior de versos de recompensa, não é necessariamente um bom sistema. Se fosse tão simples de carregar as chances a seu favor ajustando o risco: a recompensa, então, não seria uma tarefa simples. Infelizmente, as coisas nunca são tão fáceis. Existem vários fatores que precisam ser considerados. Em primeiro lugar, suponha que você tenha uma recompensa de versos de risco muito menor. Isso é que você define suas negociações com uma perda de parada que é muito menor do que o valor do seu lucro. Suponha que você use um verso de 10 pedaços de pedaços, um 100 pedaços de pega-se. Mercados eficientes Se você acredita que os mercados são eficientes. Então isso implica que todas as informações são refletidas no preço existente. Não devemos, portanto, conseguir vencer o mercado de forma consistente. O resultado de qualquer comércio seria, no máximo, 50:50. Estou ignorando qualquer oportunidade de transporte e custos comerciais aqui. Em outras palavras, a relação risco-recompensa é exatamente o inverso das chances de perder versos perdendo. Por exemplo, se sua recompensa de risco for 3: 1, suas chances de ganhar devem ser 1: 3. Isso é com uma recompensa de risco 3: 1, você arrisca 300 pips para ganhar 100 pips. Então, se o mercado for eficiente, suas chances de sucesso devem ser exatamente 3 vezes suas chances de perder. (Leia mais aqui) Claro que isso não significa que o resultado de cada comércio é zero, e isso não significa que não há ganhos e ganhos a longo prazo nos mercados. Outliers estatísticos existem, pergunte Warren Buffet ou George Soros. Nesse caso, falando estatisticamente menos de suas negociações terminará em lucro. Isso lhe dará uma proporção geral de ganhos comerciais mais baixas. No entanto, quando você ganha, a recompensa será significativa em comparação com as perdas menores. Agora, por outro lado, suponha que você faça o contrário. Você defina perdas de paradas largas em 100 pips, e um pequeno aproveitamento de apenas 10 pips. Neste caso, você esperaria ter um índice de vitoria muito maior. Quando você usa esse tipo de configuração, enquanto as perdas podem ser menores, qualquer perda individual pode ser incompatível na conta. Força um equilíbrio entre o seu risco. Em resumo, não existe uma razão de risco-recompensa correta. O nível que você usa dependerá de sua estratégia e seus objetivos de negociação. Tenha em mente que as estratégias de alto risco exigem taxas de ganhos comerciais extraordinariamente elevadas. E isso é extremamente difícil de manter a longo prazo. Se a sua perda por comércio é muito alta, você pode descobrir que uma sequência relativamente curta de negociações perdidas é suficiente para você sair. Em forex, eventos improváveis tendem a ocorrer muito mais frequentemente do que as pessoas percebem. Os comerciantes que seguem um bom gerenciamento de dinheiro são sábios para isso e estão preparados para aqueles que não acabam sendo exterminados. Por que tantos comerciantes falham Se o princípio do mercado eficiente estiver correto, isso significaria que os retornos dos comerciantes deveriam estar perto do equilíbrio no longo prazo. No entanto, estudos mostram que a maioria dos comerciantes (pelo menos comerciantes de varejo) é muito pior do que isso. Então, como pode ser isso, eu posso pensar em algumas razões pelas quais isso pode ser o caso: Motivo 1: Desvantagem da informação A primeira explicação possível é que os criadores de mercado e os comerciantes institucionais têm conhecimento de informações privilegiadas. Eles têm uma visão sobre os fluxos de dinheiro especulativo, bem como rumores sobre a atividade em outros mercados, como opções, MampA e os mercados de dívida que podem ter influências significativas a curto prazo nas taxas de câmbio. Isso significa que eles são mais capazes de avaliar a direção da ação de preço 8211 pelo menos no curto prazo. Isso os coloca em uma vantagem distinta para comerciantes de varejo que não têm acesso a essa informação. A utilização de alavancagem excessiva é a razão mais comum de que os comerciantes de varejo 8220 mostram suas camisas8221 no mercado. Os níveis de alavancagem que estão disponíveis no mundo FX de varejo são simplesmente nunca usados por jogadores profissionais, por uma boa razão. Todo o retorno real do patrimônio da trader8217s variará mais ou menos alguns pontos percentuais em qualquer período. Quanto mais você amplificar esses oscilações de retorno com alavancagem, maior a probabilidade de ser obliterada por uma grande retirada. Motivo 3: custos de negociação O outro grande motivo são os custos de negociação. Os custos de negociação realmente reduzem os lucros muito mais do que muitas pessoas percebem. Se o seu valor de lucro obtido é muito pequeno, você encontrará uma proporção significativa de seus lucros globais que são absorvidos pelo spread. Se você é um scalper, por exemplo, visando um lucro de 10 pip por comércio, então cerca de metade de seus lucros globais podem ser ocupados pelos custos de negociação. Por outro lado, se você é um comerciante de posição de longo prazo, que visa 500 pips por comércio, seus custos de negociação representam apenas 1 dos seus lucros. Veja a tabela abaixo. Tome o nível de lucro (pips) A pesquisa mostra que a maioria dos novos comerciantes comercializam intra-dia. Portanto, seus custos são significativos em comparação com seus lucros. No curto prazo pelo menos, as probabilidades favorecem o market maker (e seu corretor) devido a taxas de negociação. Além do spread comercial, os comerciantes que ocupam posições durante a noite também precisam pagar uma taxa de rolagem. E com corretores cobrando taxas entre 0,14 e 7,2 pa em um lote, isso pode somar uma grande quantidade ao longo do tempo 8211, especialmente quando usa alta alavancagem. Razão 4: horizonte de tempo muito curto Os novos comerciantes costumam ter uma expectativa de resultados muito rápidos. Não é realista medir qualquer estratégia comercial durante um período de dias ou semanas. Fazer isso pode levá-lo a concluir que os lucros são muito melhores ou piores do que realmente são. O desempenho precisa ser calculado em média pelo menos durante vários meses, senão em anos. Infelizmente, muitos novos comerciantes são tão altamente alavancados que, literalmente, não podem pagar perdas e muitas vezes capitulam para fora de sua estratégia no pior momento possível. Embora o motivo 1 possa ter algum peso, para a maioria dos comerciantes os últimos três pontos provavelmente são muito mais influentes. Pontos finais A boa notícia é que a maioria das causas de falha acima são facilmente corrigidas: vá fácil na alavancagem Minimize seus custos comerciais 038 Tenha um plano de negociação realista Ao fazer isso, você deve estar à frente de 95 da multidão. Valor de eBook definido para as estratégias de negociação clássicas: negociação de grade, scalping e carry trading. Todos os ebooks contêm exemplos trabalhados com explicações claras. Aprenda a evitar as armadilhas nas quais os mais novos comerciantes se encaixam. COMO O QUE VOCÊ LEIA Junte 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. Risco e Recompensa de Cálculo Você é um tomador de risco. Quando você é um comerciante individual no mercado acionário, um dos poucos dispositivos de segurança que você possui é o cálculo de risco. Vs de risco. Recompensar Infelizmente, os investidores de varejo podem acabar perdendo muito dinheiro quando tentam investir seu próprio dinheiro. Há muitas razões para isso, mas uma delas vem da incapacidade de investidores individuais para gerenciar riscos. Riskreward é um termo comum em vernáculo financeiro, mas o que significa simplesmente colocar, investir dinheiro nos mercados de investimento tem um alto grau de risco, e se você correr o risco, a quantidade de dinheiro que você deve ganhar precisa ser grande. Se alguém que você confia marginalmente pede um empréstimo de 50 e oferece pagar 60 em duas semanas, pode não valer a pena o risco, mas e se eles se oferecerem para lhe pagar 100. O risco de perder 50 para a chance de fazer 100 pode ser atraente. Isso é um risco de 2: 1, o que é uma proporção onde muitos investidores profissionais começam a se interessar. Uma proporção de 2: 1 permite ao investidor duplicar seu dinheiro. Se essa pessoa lhe oferece 150, então a proporção é de 3: 1. Agora vamos ver isso em termos de mercado de ações. Suponha que você fez sua pesquisa e encontrou um estoque que você gosta. Você percebe que o estoque da XYZ está sendo negociado em 25, abaixo de uma alta recente de 29. Você acredita que, se você comprar agora, em um futuro não tão distante, o XYZ voltará para 29 e você pode ganhar dinheiro. Você tem 500 para colocar para este investimento, então você compra 20 ações. Você fez todas as suas pesquisas, mas você conhece sua relação de risco. Se você é como a maioria dos investidores individuais, você provavelmente não. Antes de sabermos se o nosso comércio XYZ é uma boa idéia do ponto de vista de risco, o que mais devemos saber sobre esse rácio de risco. Em primeiro lugar, embora um pouco de intuição encontre o caminho para a maioria das decisões de investimento, o risco de ser completamente um objetivo. É um cálculo e os números não mentem. Em segundo lugar, cada indivíduo tem sua própria tolerância ao risco. Você pode amar o bungee jumping, mas alguém pode ter um ataque de pânico apenas pensando nisso. Em seguida, riskreward não dá nenhuma indicação de probabilidade. E se você pegou seus 500 e jogou a loteria, o Risking 500 para ganhar milhões é um investimento muito melhor do que investir no mercado acionário de uma perspectiva de risco, mas uma escolha muito pior em termos de probabilidade. O Cálculo O cálculo do risco é muito fácil. Você simplesmente divide seu lucro líquido (a recompensa) pelo preço do seu risco máximo. Usando o exemplo XYZ acima, se o seu estoque subiu para 29 por ação, você faria 4 para cada uma das suas 20 ações por um total de 80. Você pagou 500 por isso, então você dividiria 80 por 500, o que lhe dá 0,16. Isso significa que seu risco para esta idéia é 0.16: 1. A maioria dos investidores profissionais não dará à idéia um segundo olhar sobre uma proporção tão baixa de risco, então esta é uma idéia terrível. Ou é para deixar Real A menos que você seja um investidor de ações inexperiente, você nunca deixaria que 500 fossem até zero. Seu risco real não é o total de 500. Todo bom investidor tem uma parada-perda, ou um preço à desvantagem que limita seu risco. Se você definir um preço limite de venda de 29 como o lado positivo, talvez você estabeleça 20 como a desvantagem máxima. Uma vez que sua ordem stop-loss alcance 20, você a vende e procura a próxima oportunidade. Porque limitamos nossa desvantagem, agora podemos mudar nossos números um pouco. Seu novo lucro permanece o mesmo em 80, mas seu risco agora é de apenas 100 (5 perdas máximas multiplicadas pelas 20 ações que possui), 80100 0,8: 1. Isso ainda não é ideal. E se elevarmos o preço do stop-loss a 23, arriscando apenas 2 por ação ou 40 em total 8040 é 2: 1, o que é aceitável. Alguns investidores não comprometem seu dinheiro com qualquer investimento que não seja pelo menos 4: 1, mas 2: 1 é considerado o mínimo pela maioria. Claro, você tem que decidir por si mesmo qual é o índice aceitável para você. Observe que, para alcançar o perfil de risco de 2: 1, não alteramos o número superior. Quando você fez sua pesquisa e concluiu que o máximo de vantagem foi de 29, que se baseou em análise técnica e pesquisa fundamental. Se mudássemos o número superior, a fim de alcançar um risco aceitável, agora confiamos em esperança em vez de uma boa pesquisa. Todo bom investidor sabe que confiar na esperança é uma proposição perdedora. Ser mais conservador com seu risco é sempre melhor que ser mais agressivo com sua recompensa. Riskreward é sempre calculado realisticamente, ainda que conservadoramente. Para incorporar cálculos de risco em sua pesquisa, siga estas etapas: 1. Escolha um estoque usando uma pesquisa exaustiva. 2. Defina os alvos para cima e para baixo com base no preço atual. 3. Calcule o risco novamente. 4. Se estiver abaixo do seu limite, eleve seu alvo negativo para tentar alcançar uma proporção aceitável. 5. Se você não conseguir alcançar uma proporção aceitável, comece com uma idéia de investimento diferente. Uma vez que você começa a incorporar riscos, você notará rapidamente que é difícil encontrar bons investimentos ou idéias comerciais. Os profissionais enfrentam, às vezes, centenas de gráficos todos os dias procurando idéias que se encaixam em seu perfil de risco. Não hesite nisso. Quanto mais meticuloso você for, melhores serão suas chances de ganhar dinheiro. A linha de fundo Finalmente, lembre-se de que, no decurso da realização de um estoque, o número positivo é susceptível de mudar à medida que você continua analisando novas informações. Se o risco se tornar mais desfavorável, não tenha medo de sair do comércio. Nunca se encontre em uma situação em que o risco não seja a seu favor. Forex RewardRisk Calculator Esta calculadora forex de risco para calcular o risco pode calcular os parâmetros de risco de risco de um sinal forex tradingforex que você deseja negociar. Ele irá ajudá-lo a avaliar rapidamente qualquer oportunidade de comércio que o seu sistema de negociação forex gere ou qualquer sinal de recomendação de tradingforex que você receba de seu provedor de estratégias de provas forex. É melhor trocar configurações de forex com a maior razão de risco de recompensa. A taxa mínima de recompensa recomendável deve ser superior a 2,0. Implementamos o sistema de marcação que separa as configurações medíocres de oportunidades aceitáveis e destacadas, marcando os rácios de risco de recompensa com os sinais de ldquordquo com base na atratividade das oportunidades comerciais. A marcação é realizada da seguinte maneira: as configurações de negociação com relação RewardRisk menor que 2 são ignoradas As configurações de negociação com a proporção RewardRisk superior a 2 são marcadas com configurações de negociação com a razão RewardRisk maior que 4 são marcadas com configurações de negociação com a razão RewardRisk maior que 6 são marcadas com . Você pode alterar todas as células que estão coloridas em vermelho. A calculadora é composta por três partes que são descritas em detalhes a seguir: 1. Calculadora de saída única RewardRisk Esta calculadora calcula a atratividade das configurações de compra e venda que contêm apenas um ponto de entrada e saída. Esta calculadora pode ser usada para avaliação rápida de qualquer oportunidade comercial que você encontre. Por favor, note que você nunca deve negociar sinais de configuração de negociação forex incompletas ou recomendações onde falta Take-Profit ou Stop-Loss. O campo RewardRisk pode mostrar a seguinte mensagem ldquo Por favor, corrija o rdquo, o que significa que um dos níveis de preços que você inseriu viola o alinhamento vertical ou está faltando. 2. Várias Exit RewardRisk Calculator Esta calculadora permite que você avalie vários cenários stop-losstake-profit para um único ponto de compra ou venda. As seções de compra e venda contêm os slots para os níveis máximos de 3 Take-Profit (denotados como ldquoTPrdquo) e 3 Stop-Loss (denotados como ldquoSLrdquo) que podem ser comparados de forma cruzada para identificar a razão de risco de recompensa para o máximo de 9 combinações possíveis (Que são apresentados nas respectivas tabelas da RewardRisk Matrix). Você pode calcular a atratividade de qualquer número de níveis de Take-Profit e Stop-Loss, o que significa que não é necessário preencher todos os 6 slots para preencher a RewardRisk Matrix (desde que você tenha inserido pelo menos um Take-Profit ou Stop - Nível de perda, juntamente com o Preço de Entrada). Os níveis Take-Profit e Stop-Loss são numerados em ordem ascendente começando com os mais próximos ao preço de entrada. Os campos Status podem mostrar: ldquoOKrdquo - Neste caso, a matriz RewardRisk é preenchida. Ldquo Por favor, corrija rdquo Isso significa que um dos níveis de preços que você inseriu viola o alinhamento vertical ou está faltando. A RewardRisk Matrix não será preenchida até que você corrija sua entrada. A RewardRisk Matrix mostra os parâmetros RewardRisk para todas as combinações possíveis de níveis Take-Profit e Stop-Loss que você inseriu. A célula superior esquerda mostra o preço de entrada que é usado para preencher esta tabela. 3. Calculadora de saída parcial RewardRisk Esta calculadora permite calcular a proporção cumulativa de risco de recompensa quando você efetua a saída parcial de uma posição Comprar ou Vender em até 5 níveis consecutivos de aproveitamento. Esta calculadora é útil para ver qual será o seu retorno final se você fechar certas percentagens de sua posição inicial em diferentes níveis de preço (vale a pena mencionar que as contas de negociação de micro-lotes são mais adequadas para a estratégia de saída parcial). Você pode definir qualquer porcentagem (na coluna Lucro Tomado) ao lado de cada um dos níveis Take-Profit, desde que o TOTAL seja igual a 100. A coluna RERI parcial calcula as proporções individuais de risco de recompensa para cada um dos níveis Take-Profit. O RR acumulado som os valores na coluna RERI parcial. Os campos Status podem mostrar: ldquoOKrdquo - Neste caso, o RR acumulado será calculado. Ldquo Por favor corrija rdquo Isso pode significar um dos seguintes: porcentagem TOTAL não é igual a 100, um dos níveis de preço que você inseriu viola o alinhamento vertical ou está faltando. O navegador não suporta JavaScript. Os cálculos criados usando não funcionarão. Acesse a página da Web usando outro navegador. Ferramentas de Forex
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